# Predict Stock Prices Using RNN: Part 1

- 发布方：Lil'Log（Lilian Weng 个人博客）；作者：Lilian Weng
- 形式：文章 · en
- 原始资源：[https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/](<https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/>)
- 本站页面：[https://oplearnx.com/resources/res\_3yy8tcwerxzv](<https://oplearnx.com/resources/res_3yy8tcwerxzv>)
- 学习主题：人工智能 / 机器学习；人工智能 / 机器学习 / 深度学习；计算机科学 / 编程与软件工程 / Python
- 内容状态：状态待核验
- 原始发布时间：未知（待核验）
- 本站首次收录：2026-10-24 10:51

## 能学到什么

学会用 TensorFlow 搭建并训练 LSTM RNN，对股票收盘价时间序列做滑动窗口切分、归一化和预测，并用 TensorBoard 跟踪训练。

- 理解用滑动窗口把股票价格时间序列切分为无重叠输入与标签的方法
- 用 NumPy 把序列整理成 \(num\_steps, input\_size\) 形式的训练数据
- 用 TensorFlow 的 LSTM cell 与 dynamic\_rnn 搭建多层 RNN 计算图
- 划分训练集与测试集，并对价格做窗口内归一化以处理尺度变化问题
- 配置 lstm\_size、num\_layers、keep\_prob、学习率衰减等超参数并启动训练会话
- 用 TensorBoard 的 scalar 和 histogram 汇总观察训练过程

## 适合我吗

- 适合：想通过具体例子学习 TensorFlow 中 RNN/LSTM 建模与时间序列预测的读者，可配合作者提供的 GitHub 代码边读边跑。
- 需要留意：想系统学习深度学习理论或寻找现代（PyTorch/新版 TensorFlow）股票预测方案的读者；作者自述重点在演示 RNN 建模，不在提升预测效果。

## 前置条件与费用

- 知识前置：需要了解神经网络基础，知道 RNN 与 LSTM 的概念；作者建议不熟悉者可先读其前一篇 RNN 概述文章。还需会基本 Python 与 NumPy。
- 软件、账号与硬件：能运行 Python 与 TensorFlow 的环境；可选下载作者提供的 S&P 500 数据存档或从 Yahoo\! Finance 获取 ^GSPC 历史数据。
- 内容费用：免费：节选里可直接读到数据准备、模型定义、训练与 TensorBoard 等主要教程正文，无付费墙或登录要求。
- 实践费用：实践无额外费用：网页未提及需要付费云服务、API 或 GPU；代码在本机运行即可，数据为作者提供的免费存档。
- 转载与修改：按材料分别核对，见本页“来源核验与开课实跑”；仓库许可不自动适用于教材或视频。

## 准备工具

- Python 3 与 NumPy：数据切分与格式化
- TensorFlow：搭建 LSTM RNN 计算图并训练
- TensorBoard：观察训练标量与直方图
- [GitHub 仓库 lilianweng/stock-rnn](<https://github.com/lilianweng/stock-rnn>)：获取完整可运行代码

## 学习指南

开课检查：提示词由本站整理，尚未按提示词实际完成开课检查。

### 开课提示词（Windows）

```text
请帮我把「Predict Stock Prices Using RNN: Part 1」的学习环境一次准备好，让我之后只需要按顺序学习和做练习。
开始前先问我：课程放在哪个目录（等我给出完整路径），确认我的操作系统和已有工具。确认前不要创建文件或安装软件。

课程入口：https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/
我的系统：Windows。如果实际不符，先调整方案。
本次路线：Windows：本机动手。只准备这条路线需要的工具；只读路线不安装运行环境、不配置模型密钥。
练习：以作者代码为参考点，替换为自己获取的价格序列或调整 input_size、num_steps、lstm_size 等参数，观察训练曲线与预测结果的变化。
课节（官方顺序）：
1. Predict Stock Prices Using RNN: Part 1：https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/

1. 环境
- Python 3
- NumPy
- TensorFlow（示例对应较早版本 API）
- TensorBoard（可选）
- 安装前先列出要装的软件和命令，等我同意；已装好的直接复用。
2. 材料
- 官方课程页面：只记录链接 https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/
3. 目录（最外层放在我确认的位置）
stock-rnn-tensorflow-part1/
├── README.md        # 课程入口、课节清单、每次怎么开始
├── progress.md      # 每课：读讲义 / 做练习 / 记笔记
├── questions.md     # 待解决的问题
├── check-env.ps1     # 环境自检，按 README 操作
├── data/            # 练习用到的样例数据
└── lessons/         # 每课一个文件夹：notes.md + exercises/
    └── 01-01-predict-stock-prices-using-rnn/
- 每课文件夹里建 notes.md（顶部写本课官方链接）和 exercises/；课节文件夹名称与上面一致。
- 已有课程目录先检查并复用；不覆盖笔记、作业或 progress.md，不重置已有进度。尚未发布的课节保留入口并注明未发布，不能代写讲义或虚构练习。
4. 自检
- 创建 check-env.ps1，逐项检查并记录“通过/未通过”：
- 在课程根目录运行；每项检查独立执行，进入子目录不能影响下一项。将下面检查转换为 PowerShell 命令，不使用 Bash 语法。
  - python -c "import tensorflow as tf; print(tf.__version__)"  → 打印出版本号且无导入报错
  - 运行数据格式化脚本后打印 X.shape 与 y.shape  → 维度与文中 (样本数, num_steps, input_size) 的描述一致
  - 启动 TensorBoard 并打开首页  → 看到训练标量曲线面板
- 标注为人工检查、浏览器操作或 notebook 单元的项目，按相应方式操作，不直接粘贴进 shell；脚本只包含当前系统可执行的命令。
- 仅在当前路线需要、对应材料已获准保存、工具已安装时运行该项；需要登录、付费或尚未开放的材料记为“需要我操作/未验证”，不能伪报通过。不执行会调用付费 API、提交作业或修改云服务的检查。
- 运行一次，把结果给我看；未通过的项目说明原因和修复办法。
5. 学习计划
- README.md：课程入口、课节清单（带链接）、每次学习怎么开始（使用“每课提示词”）。
- progress.md：每课三项勾选——读讲义、做练习、记笔记。
6. 最后分三部分汇报：已完成、需要我自己操作的、尚未验证的。

边界：
- 需要管理员权限、会产生费用或需要填写密钥的操作，先告诉我原因，等我同意。密钥由我在本机配置，不发到聊天，不写进笔记或版本库；原项目需要 .env 时确认已被 Git 忽略。
- 不替我写练习或作业答案，也不替我提交。我卡住时只给提示；我明确要求时才给解答。
- 只下载许可允许个人保存的材料；其余只放链接。不把未运行的命令说成成功。
如果你不能直接操作我的文件系统，请在确认目录后给出适用于我的系统、可直接执行的命令和需要保存的文件内容。
```

### 开课提示词（macOS）

```text
请帮我把「Predict Stock Prices Using RNN: Part 1」的学习环境一次准备好，让我之后只需要按顺序学习和做练习。
开始前先问我：课程放在哪个目录（等我给出完整路径），确认我的操作系统和已有工具。确认前不要创建文件或安装软件。

课程入口：https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/
我的系统：macOS。如果实际不符，先调整方案。
本次路线：macOS：本机动手。只准备这条路线需要的工具；只读路线不安装运行环境、不配置模型密钥。
练习：以作者代码为参考点，替换为自己获取的价格序列或调整 input_size、num_steps、lstm_size 等参数，观察训练曲线与预测结果的变化。
课节（官方顺序）：
1. Predict Stock Prices Using RNN: Part 1：https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/

1. 环境
- Python 3
- NumPy
- TensorFlow（示例对应较早版本 API）
- TensorBoard（可选）
- 安装前先列出要装的软件和命令，等我同意；已装好的直接复用。
2. 材料
- 官方课程页面：只记录链接 https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/
3. 目录（最外层放在我确认的位置）
stock-rnn-tensorflow-part1/
├── README.md        # 课程入口、课节清单、每次怎么开始
├── progress.md      # 每课：读讲义 / 做练习 / 记笔记
├── questions.md     # 待解决的问题
├── check-env.sh     # 环境自检，按 README 操作
├── data/            # 练习用到的样例数据
└── lessons/         # 每课一个文件夹：notes.md + exercises/
    └── 01-01-predict-stock-prices-using-rnn/
- 每课文件夹里建 notes.md（顶部写本课官方链接）和 exercises/；课节文件夹名称与上面一致。
- 已有课程目录先检查并复用；不覆盖笔记、作业或 progress.md，不重置已有进度。尚未发布的课节保留入口并注明未发布，不能代写讲义或虚构练习。
4. 自检
- 创建 check-env.sh，逐项检查并记录“通过/未通过”：
- 在课程根目录运行；每项检查独立执行，进入子目录不能影响下一项。使用当前系统的终端运行。
  - python -c "import tensorflow as tf; print(tf.__version__)"  → 打印出版本号且无导入报错
  - 运行数据格式化脚本后打印 X.shape 与 y.shape  → 维度与文中 (样本数, num_steps, input_size) 的描述一致
  - 启动 TensorBoard 并打开首页  → 看到训练标量曲线面板
- 标注为人工检查、浏览器操作或 notebook 单元的项目，按相应方式操作，不直接粘贴进 shell；脚本只包含当前系统可执行的命令。
- 仅在当前路线需要、对应材料已获准保存、工具已安装时运行该项；需要登录、付费或尚未开放的材料记为“需要我操作/未验证”，不能伪报通过。不执行会调用付费 API、提交作业或修改云服务的检查。
- 运行一次，把结果给我看；未通过的项目说明原因和修复办法。
5. 学习计划
- README.md：课程入口、课节清单（带链接）、每次学习怎么开始（使用“每课提示词”）。
- progress.md：每课三项勾选——读讲义、做练习、记笔记。
6. 最后分三部分汇报：已完成、需要我自己操作的、尚未验证的。

边界：
- 需要管理员权限、会产生费用或需要填写密钥的操作，先告诉我原因，等我同意。密钥由我在本机配置，不发到聊天，不写进笔记或版本库；原项目需要 .env 时确认已被 Git 忽略。
- 不替我写练习或作业答案，也不替我提交。我卡住时只给提示；我明确要求时才给解答。
- 只下载许可允许个人保存的材料；其余只放链接。不把未运行的命令说成成功。
如果你不能直接操作我的文件系统，请在确认目录后给出适用于我的系统、可直接执行的命令和需要保存的文件内容。
```

### 开课提示词（Linux）

```text
请帮我把「Predict Stock Prices Using RNN: Part 1」的学习环境一次准备好，让我之后只需要按顺序学习和做练习。
开始前先问我：课程放在哪个目录（等我给出完整路径），确认我的操作系统和已有工具。确认前不要创建文件或安装软件。

课程入口：https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/
我的系统：Linux。如果实际不符，先调整方案。
本次路线：Linux：本机动手。只准备这条路线需要的工具；只读路线不安装运行环境、不配置模型密钥。
练习：以作者代码为参考点，替换为自己获取的价格序列或调整 input_size、num_steps、lstm_size 等参数，观察训练曲线与预测结果的变化。
课节（官方顺序）：
1. Predict Stock Prices Using RNN: Part 1：https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/

1. 环境
- Python 3
- NumPy
- TensorFlow（示例对应较早版本 API）
- TensorBoard（可选）
- 安装前先列出要装的软件和命令，等我同意；已装好的直接复用。
2. 材料
- 官方课程页面：只记录链接 https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/
3. 目录（最外层放在我确认的位置）
stock-rnn-tensorflow-part1/
├── README.md        # 课程入口、课节清单、每次怎么开始
├── progress.md      # 每课：读讲义 / 做练习 / 记笔记
├── questions.md     # 待解决的问题
├── check-env.sh     # 环境自检，按 README 操作
├── data/            # 练习用到的样例数据
└── lessons/         # 每课一个文件夹：notes.md + exercises/
    └── 01-01-predict-stock-prices-using-rnn/
- 每课文件夹里建 notes.md（顶部写本课官方链接）和 exercises/；课节文件夹名称与上面一致。
- 已有课程目录先检查并复用；不覆盖笔记、作业或 progress.md，不重置已有进度。尚未发布的课节保留入口并注明未发布，不能代写讲义或虚构练习。
4. 自检
- 创建 check-env.sh，逐项检查并记录“通过/未通过”：
- 在课程根目录运行；每项检查独立执行，进入子目录不能影响下一项。使用当前系统的终端运行。
  - python -c "import tensorflow as tf; print(tf.__version__)"  → 打印出版本号且无导入报错
  - 运行数据格式化脚本后打印 X.shape 与 y.shape  → 维度与文中 (样本数, num_steps, input_size) 的描述一致
  - 启动 TensorBoard 并打开首页  → 看到训练标量曲线面板
- 标注为人工检查、浏览器操作或 notebook 单元的项目，按相应方式操作，不直接粘贴进 shell；脚本只包含当前系统可执行的命令。
- 仅在当前路线需要、对应材料已获准保存、工具已安装时运行该项；需要登录、付费或尚未开放的材料记为“需要我操作/未验证”，不能伪报通过。不执行会调用付费 API、提交作业或修改云服务的检查。
- 运行一次，把结果给我看；未通过的项目说明原因和修复办法。
5. 学习计划
- README.md：课程入口、课节清单（带链接）、每次学习怎么开始（使用“每课提示词”）。
- progress.md：每课三项勾选——读讲义、做练习、记笔记。
6. 最后分三部分汇报：已完成、需要我自己操作的、尚未验证的。

边界：
- 需要管理员权限、会产生费用或需要填写密钥的操作，先告诉我原因，等我同意。密钥由我在本机配置，不发到聊天，不写进笔记或版本库；原项目需要 .env 时确认已被 Git 忽略。
- 不替我写练习或作业答案，也不替我提交。我卡住时只给提示；我明确要求时才给解答。
- 只下载许可允许个人保存的材料；其余只放链接。不把未运行的命令说成成功。
如果你不能直接操作我的文件系统，请在确认目录后给出适用于我的系统、可直接执行的命令和需要保存的文件内容。
```

### 每课提示词

```text
继续学习「Predict Stock Prices Using RNN: Part 1」。课程目录是 stock-rnn-tensorflow-part1/（不知道完整路径就先问我）。
1. 读 progress.md，找到下一课；如果我指定了第几课，就准备那一课。
2. 打开这一课的官方页面和本地讲义，列出本课练习要用的工具、文件和样例数据。缺少的先告诉我，等我同意再安装或下载。
3. 在 lessons/ 对应的课节文件夹里准备好练习：exercises/ 里给每道题建一个文件，写上题号和题目原文链接，不写答案；已有文件保留，样例数据放到 data/。拿不到官方题目或起始代码时记录限制，不编造替代品。
4. 按 README 运行开课时生成的自检脚本或在线检查清单，并检查本课新增工具能否正常使用。
5. 告诉我：本课先读哪几节、从哪道练习开始、大约需要多久。我学完后，帮我在 progress.md 勾选并把问题整理到 questions.md。

边界：
- 需要管理员权限、会产生费用或需要填写密钥的操作，先告诉我原因，等我同意。密钥由我在本机配置，不发到聊天，不写进笔记或版本库；原项目需要 .env 时确认已被 Git 忽略。
- 不替我写练习或作业答案，也不替我提交。我卡住时只给提示；我明确要求时才给解答。
- 只下载许可允许个人保存的材料；其余只放链接。不把未运行的命令说成成功。
```

### 课节（官方顺序）

1. [Predict Stock Prices Using RNN: Part 1](<https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/>)

## 指南参考

- [课程主页](<https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/>)

## 来源、许可与验证记录

- **开课提示词未完整验证，需要自备账号或资源**：Python 与 TensorFlow 运行环境（示例代码基于当年的 TensorFlow API）；S&P 500 收盘价数据：作者提供的 stock-data-lilianweng.tar.gz 存档或 Yahoo\! Finance ^GSPC 历史数据
- **内容提示**：内容时效：网页标注 2017 年 7 月 8 日发布，示例使用 tf.contrib.rnn.LSTMCell、tf.placeholder 等 TensorFlow 1.x 时代的 API。
- 转载与修改 · 课程页面与材料：未找到明确许可。网页与节选未写明内容许可协议，也未给出代码仓库的具体许可名 [依据](<https://lilianweng.github.io/posts/2017-07-08-stock-rnn-part-1/>)
- 链接检查：1/1 个可以访问

## 来源与推荐

- 编辑整理收录

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来源：LearnMap · 学径（https://oplearnx.com）