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金融中的签名方法

Signature Methods in Finance

AI 导读

DOAB 收录的开放获取图书,作者为 Christian Bayer、Goncalo dos Reis、Blanka Horvath、Harald Oberhauser,Springer Nature 出版,出版年份 2026,DOI 为 10.1007/978-3-031-97239-3,可免费合法阅读。简介称本书为路径签名方法这一快速发展领域提供入门指引,面向早期职业研究者和量化分析师、应用研究者等具备量化背景的从业者,涵盖近期进展并含编码示例;主题包括路径签名方法、机器学习、数学金融建模,以及交易、模型校准和统计金融中的示例。信源不提供版次。

分级
值得看
收录时间
2026-10-27
难度
进阶
语言
英文
规模
424 页 · 11 章
费用
免费
动手
有配套代码

学完你能

  • 说清路径签名(path signature)的定义与基本性质,并能把路径数据转化为签名特征
  • 掌握张量及其运算,用于理解与计算路径签名
  • 理解签名核作为序列数据正定核的原理与计算方式
  • 认识市场生成器等基于神经网络的市场模拟模型
  • 把签名方法用于两样本统计检验、函数型泰勒展开与基于签名的定价/波动率模型
  • 将签名视角用于交易策略、非马尔可夫过程最优停止与半鞅模型下的期望签名与签名累积量

适合你吗

适合

  • 早期研究人员
  • 量化分析师与量化取向的从业者
  • 应用数学/金融数学方向、希望把签名方法落到计算实践中的读者
  • 研究机器学习与数学金融交叉方向的研究者

暂不适合

没有随机分析与概率论基础、只想读科普式入门的读者

需要先会

需要经典实分析与积分的基础(第一章作此要求),并具备概率论、随机分析与数学金融的基本背景。

本书特点

内容侧重
以路径视角建模金融市场,系统讲述路径签名理论及其在机器学习与数理金融中的应用,理论与应用兼顾。
练习与项目
含带解答的练习题、手写数字分类等算例,正文提供代码示例,代码放在关联的 GitHub 仓库中。
费用说明
全书开放获取,电子版可免费阅读与下载;平装本售价 49.99 美元(不含税)。

目录

  1. 第 1 章 A Primer on the Signature Method in Machine Learning(机器学习中的签名方法入门)
  2. 第 2 章 An Introduction to Tensors for Path Signatures(路径签名所需的张量导论)
  3. 第 3 章 The Signature Kernel(签名核)
  4. 第 4 章 Market Generators: A Paradigm Shift in Financial Modeling(市场生成器)
  5. 第 5 章 Signature Maximum Mean Discrepancy Two-Sample Statistical Tests(签名 MMD 两样本检验)
  6. 第 6 章 Signature and the Functional Taylor Expansion(签名与函数型泰勒展开)
  7. 第 7 章 Signature-Based Models in Finance(金融中的签名模型)
  8. 第 8 章 Signature Trading Strategies(签名交易策略)
  9. 第 9 章 Optimal Stopping for Non-Markovian Asset Price Processes(非马尔可夫价格过程的最优停止)
  10. 第 10 章 Adapted Topologies and Higher-Rank Signatures(适应拓扑与高阶签名)
  11. 第 11 章 On Expected Signatures and Signature Cumulants in Semimartingale Models(半鞅模型中的期望签名与签名累积量)